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从MAA到VAA：资产配置不止均值方差和风险平价 并在内地ETF上进行回测

怆然涕下网2025-05-08 22:12:45【知识】5人已围观

简介　　主要结论　　本文参考Wouter J. Keller等人提出的一系列战术资产配置方法，构建了适合不同投资目标的6个战术资产配置模型，并在内地ETF上进行回测。　　除MAA策略今年以来和FAA策略在

　　主要结论

   　　本文参考Wouter J. Keller等人提出的资产一系列战术资产配置方法 ，构建了适合不同投资目标的配置6个战术资产配置模型 ，并在内地ETF上进行回测。不止

   　　除MAA策略今年以来和FAA策略在2016年小幅亏损外  ，均值各个策略在回测区间内年胜率100% ，和风季度胜率整体在80%以上。险平

   　　模型在ETF上的资产回测风险收益特征与指数相似 。

   　　风险提示 ：数据来源第三方 ，配置或有遗漏、不止滞后、均值误差；本报告使用历史数据测算完成，和风存在模型失效风险；本报告涉及的险平基金仅作为测算样例，不构成投资建议 。资产配置

从MAA到VAA：资产配置不止均值方差和风险平价 并在内地ETF上进行回测

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